20120180205週一美國大崩跌6年最大跌點和跌幅,隔天台指盤中大跌6.28%,選擇權賣方被高隱波及連環斷頭買盤推升暴漲百倍
參考幾個連結
(美國20180206週二大跌介紹連結)
(0206選擇權價格波動事件_0206大屠殺)
(0206事件)
其它自己GOOGLE
1.美國情形
上次大跌2%以上大約是2016年9月9日的事了,至今已經一年多約16個月,上次大跌5%以上是2011年8月8日,至今已經是6年多前的事了,所以這次大跌5%應是一個超大行情,任何台股主力想要撐住台股指數,在當天都不容易,所以台股在2018年2月6日週二大暴跌,在殘酷的金融巿場,尤其是期指及選擇權巿場比較有經驗的交易人,都知道短線很容易崩跌多殺多,所以在當日開盤後會以偏空大崩跌心態以對,等待第二次或第三次的多殺多,殺到連續崩跌斷頭出巨量才有機會止跌,當天低點為3008大立光跌停(隔天大立光漲停,那是隔天的事)
待續
1.選擇權賣方因為大崩跌,而隱含波動率大幅拉升(從10%拉到30~60%),權利金比平常暴漲N倍,我猜有3~8倍,當合理價從20點漲到100點,因為隱含波動率大拉升,而變300至800點,加上賣方因權利金暴漲而斷頭,所以被期貨商陸續砍單,以巿價買回選擇權,以致選擇權又上漲,因為是陸續的,每家期貨商不同,以致,選擇權又陸續的大漲斷頭,連CALL都大漲,尤其是遠月或冷門的選擇權,還有六月的11000的CALL從20點變900點的事,這些敍述,做選擇權賣方的一定要謹記及了解喔,若漲幅為10%,漲跌停為1200點,1點50元=6萬元,加保證金2萬元,所以若做賣方以8萬元做一口,才會不受到期貨商斷頭喔,選擇權百倍行情,對買方是樂透,對賣方是惡夢。
2.美股圖形
道瓊2天跌2000點,高檔下跌近10%
3.台股圖形:加權也五天跌了近千點,高低點快8%
4.期交所選擇權這幾天報價圖,選擇權噴出百倍
這幾個圖本來只抓PUT,發現只要流動性比較小的選擇權都有這種情形,從1點變1000點或100點變1000點,所以是結構問題,選擇權賣方斷頭引起的,可能十年不會發生一次吧,但下次要發生時大家也忘了吧
********* 5.隱波歷史圖或台指VIX圖
這個網址可以看到當日VIX=隱波從之前10多%漲到60%
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