#相關係數#台指最相關的金融商品

一、相關係數介紹

二、如何簡單用EXCEL跑出相關係數

三、知道相關係數後的應用

四、圖例

一、相關係數介紹及結論

相關係數簡單就是指，一個標的商品A，和另一個或數個標的商品B或C或D的相關性

相關係數高的商品為主要參考，接近1~0.7，或(負0.7~負1)都值得參考

最大為1=完全相關

最小為-1=完全負相關

若為0為=完全不相關

要找相關係數最好愈高愈好或愈低愈好的商品，當做主要商品的輔助觀察為此應用的重點

例如

結論：

(1)

找出相關係數高的商品，用來參考輔助判斷標的商品的趨勢

跟台指相關係數最高的商品是

台積電，台積電ADR，美國NQ，美國SP500，所以就可以用這幾個的強弱或型態或轉強轉弱點，來做為台指的趨勢或短線的參考，尤其日K級的趨勢，以上四個和台指期相關係數高

而在20250221五

SP500指數在2/21五收盤60日均第一天由向上轉向下

60日均轉向不是很容易扭轉的，

若大部份同質商品都剛轉向，也許就容易形成波段行情的下跌

此時台指期也有可能是轉弱起跌，後來的情形是20250313前的低點去算：SP500跌了9%，(6060跌至5510)，台指也跌近9%(23782跌至21661)

而當天20250314的陸股代表A50則有打底向上，第一天60日均上的可能走多情形，但是跟台股相關係數很低，所以基本上不用很用力參考

(2)

過去相關係數高的的商品，不見得在未來相關係數會高

所以相關係數都要用最近的為主

(3)

相關係數可以分為長期，中期，短期，例如

取240日的資料可以視為近一年的相關係數

取120日的資料可以視為近半年的相關係數

取60日的資料可以視為近60日近一季的相關係數

取20日的資料可以視為近20天近一個月的相關係數

再把四種平均=平均相關係數也可以參考

*****20250313四台指和一些商品的相關係數圖如下

可以看出過去的平均，和台指期相關性最高的商品為台積電，再來為NQ那斯達克或SP500，所以看台期指建議要參考這三種商品日K，

*****

 

*****END*****

二、如何簡單用EXCEL跑出相關係數

(一)用邏輯或隨機選出相判斷的商品

如果要判別二個或多個商品間的相關程度，可以用如下方式

(1)列出一段時間二個商品的每天收盤價格，A欄=日期，B欄=B商品，C欄=C商品

(2)用EXCEL的相關係數指令去跑二個商品間的相關係數

(3)並區分時間，例如240天，120天，60天，20天，才知道長中短期的相關程度

以台指為例，

取各種商品來判斷相關係數

SP500=美國大型股500檔

NQ=那斯達克100=美國科技股100強

羅素2000=美國中小型股........

台積電

台積電ADR.....待

三、知道相關係數後的應用

如果知道相關係數高的商品，就可以在看盤時一起比較

波段，日K，分檔，和即時走勢皆可以

近期重要題材及主流商品的相關係數

回檔很久又打底很久轉強的日圓期貨(20250314五)，當日圓期上漲時，股巿常會下跌，尤其是日本股巿，因此日圓期指上漲=日圓升值，股巿會跌，所以和股巿為[高度負相關，即可以應用

相關係數高的商品

日圓期指和日經225期指為高度負相關

美國VIX和美股及台指為高度負相關

台指和台積電及台積電ADR及NQ及ES為高度正相關

日圓期指和美指及台指為中度負相關

其它待

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