小弟偶然間好奇外資的現貨及期指及選擇權和加權或台指的相關係數，就用近300天的資料至2018/5/18週五(當天及之前共300天)來做圖形，發現大部份時間是正相關的，尤其籌碼的值愈大愈具參考性，還有今天2018/5/21週一報紙頭中美貿易戰停火，剛好看到外資的PUT留倉是近300天的低檔區，有什麼聯想呢，自己想看看
以下這些值及圖形您看到什麼，大部份的值都不能單一使用，要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義
用現貨取代期指的因素是，現貨比較沒換月價差比較連續，而且現貨期指相關係收是99%左右
外資期貨和加權
外資淨選擇權和加權
外資淨CALL和加權
外資淨PUT和加權
以上這些值及圖形您看到什麼，大部份的值都不能單一使用，要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義
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