2018年5月31日 星期四

台指盤中籌碼圖形紀錄2018年5月

台指盤中籌碼圖形紀錄2018年5月

介紹:
https://happyfuture2013.blogspot.tw/2018/01/excel.html

盤中籌碼歷史紀錄2018年全(連結)


20180502三
當天國際不佳,台幣也大貶值,A值殺尾盤,B值一直不佳C及D也都殺尾盤,週選結算在10620左右吧

風電大跌


20180503四

當日開小高到五日均線左右就一路跌多漲少,籌碼都不佳,只有台幣小升值,但跌家比例太高,10300~10400有比較多的PUT_OI










20180504五
台幣升值加分,盤中籌碼不錯,反彈接近五日均價,價差也縮小







20180507一
週五收盤
週五美國破低點上漲,攻到20日均或60日均,台灣離五日均很近,上方還有10日及20日均





台指週一反應美國大漲開高,但就遇賣壓,壓回沒破平盤大約09:49第二隻腳出量,像昨天美股一樣有點走破低翻的意味,盤中籌碼也慢慢好轉











20180508二_SAMPLE,盤中籌碼大好,低點墊高,KD低檔就上漲,逆價差驚驚漲拉尾盤,尤其最後一盤
昨天晚上蔡總統電視專訪
08:56見低點10580,09:24收斂轉折10605向上漲,10:19見短高10659後開始盤整,籌碼一直不錯,收盤前下壓1小時低點後,13:25~13:30預計拉高10多點,結果拉高14點,現貨逆價差太大帶期指拉尾盤(所以今天為籌碼佳,均線向上,逆價差,不跌容易拉尾盤修價差)
收盤後聽說外資買6000口多單

今天盤中籌碼少見的大好,所以尾盤逆價差拉尾盤,P-C RATIO也好轉












20180509三
昨天推估明天均線
均線壓縮數日最低






20180510四
當日開盤後振盪向上,走多




20180511五
沒有做資料,用MTC資料回補,當天開高沒行情,但籌碼很好,所以算是吃籌碼,結果隔天大漲








20180514一
紅K特色,早盤有低點,收盤是高點,籌碼佳





20180515二
黑K特色,早盤是高點,收盤是低點,因為MSCI調降台股等,小高走低,籌碼也符合,最後一盤本來下壓28點變只下壓7點







20180516三
美國昨天中黑K跌0.7~1.2%,台灣昨天先跌,今天開低走高,漲權值塑化及傳產
但結算10900為PUT大量區的壓力,有SOP1可以參考(連結),結算10872後,最後一盤大漲20多單,籌碼符合,13:26若進場作多仍有一些利潤







20180517四

昨天外資買台指4千口,美國小漲台指電子盤漲40點,今天開高約40點後一跌走低,籌碼大差,最後一盤大跌20點以上,因為籌碼很差,所以最後一盤在13:26下跌很多可能是真的,追空還有一些利潤,明天五日均及10日均及20日均的防守
今天主跌被動元件及晶圓漲多回檔的

今天籌碼算是近期的差,難怪最後一盤殺,下午電子盤又破低點
如圖四來比較








20180518五

昨天歐美小漲紅K下影線,台指今天開小高在五日均左右回應,後來壓回維持在10800之上盤整,收盤小壓回,壓縮整理,5/31日的MSCI最後一盤經驗上成交量及價都很大






20180521一
今天利多,中美貿易戰喊停,開高走高,外資期指買超3千多口,跟籌碼正相關





20180522二
今天期指開小低,現貨盤前預估開高,結果現貨開高攻11000點,期指跟上,漲到09:20出量見高點,回檔到09:45左右量縮起跌,籌碼就一路走差到收盤
明天觀察週選結算的區間及五日均
如果以平盤計算,明天期指五日均為10891,10日均為10878
C-P在10950以上
P-C在10900以下

20180523三收盤後
今早一開盤期指就上攻10998,10900P=0.5點,10950=4點,11000P=12點,收盤結算10920,10950P=30點盤中有60點,11000P=80點,盤中有110點,10900P=0點,盤中有17.5點

今天期指盤中低點為12點的10856,現貨10887,就拉了1小時到期10897現10930時間為1點
10900C=6.5,收盤20點,13:00高點28

選擇權結算價之SOP分享連結









20180523三,15:00
昨天籌碼不佳,猜測今天可能有低點
昨天被動元件高檔合併利多,今天有點利多高檔下跌到盤中跌停才上拉
昨天P的大量區為10950及11000,今天開盤先衝到10998才回檔到12點低點期10856現10887
OP早上的P低點到12點的高點有的有10倍
今天回測5日及10日均...重要喔,昨天若推測到今天的支撐,可能就有機會取得利潤了

20180523三 15:00
今天週選結算,使用
SOP1:週選結算日的區間操作法
前提因素如下很多要參考的變數,但此SOP精神參考以下變數外,是以第6項6.週選的C的最近最大的OI壓力及週選P的最近最大的OI支撐,配合低損失,勝率不一定,高獲利,使期望值拉高為精神來操作
(1.國際昨日漲跌,2.今日08:45前的國際走勢,3.昨天盤中盤後籌碼,4.均線支壓,5.週選P-C的未平倉口數籌碼,6.週選的C的最近最大的OI壓力及週選P的最近最大的OI支撐)

1.昨天加權收10938期指收10920,
未平倉量CALL的壓力區為10950及11000;
未平倉量PUT的支撐區為10900及10850;
所以預計均衡結算價為10900~10925~10950
所以預計買10900或10950或11000的PUT在3~10點,以5點為主
所以預計買10900或10850或10950的CALL在3~10點,以5點為主

20180523三收盤後15:00

今早一開盤期指就上攻10997,10900P=0.5點,10950=4點,11000P=12點,收盤結算10920,10950P=30點盤中有60點,11000P=80點,盤中有110點,10900P=0點,盤中有17.5點

今天期指開盤衝到10997,現貨開盤10991高點後就一路走跌回測到
今天期指盤中低點為12點的10856,現貨10887,就拉了1小時到期10897現10930時間為1點

10900C=6.5,收盤20點,13:00高點28

今天開高走高到09:00現貨開盤見高點10991,後一路走空籌碼也走空殺現期指破5日均及10日均,現貨接近5日均及10日均的低點12點後開始拉結算價


所以用結算前一天SOP的選擇權大量區來操作選擇權的買方,若行情振盪很大,則獲利機會就相對提高很多









20180524四
今天籌碼佳,也拉尾盤,電子盤也開高
看到幾個現象
(1)週選10850的CALL及PUT都超大的,不是常態,應是雙邊OI大,很少中間OI大,要觀察一下法人的方向

SOP看法
1.今天漲盤中籌碼佳
2.選擇權P-C偏多
3.加權及台指振幅縮小五天最小,均線收斂,明天很容易振幅放大
4.創新低量增加,創20天高價的增加
5.外資台指小增2千口,連二增,現貨小買2E
6.價在5日及10日均之上







20180525五
5/30週三摩根結算,週台指結算,摩根多空比看來..
5/31週四最後一盤MSCI的調整,可能行情比平常大很多的機率很高







20180528一
籌碼還是不錯,只是摩根要結算及MSCI要調權值,都只有小漲







20180529二
期指籌碼不佳,跌破5日及10日均後小彈,現貨還守住
10850P很多的週選,
明天摩根結算,晚上美國因為義大利及貿易戰大跌1.8%







20180530三
收盤後的事後論文
今天週選結算摩根也結算
國際二個利空,貿易戰美要課中國500E美元及歐洲義大利的利空,美國昨天跌1.8%
早上韓國開低走低,台指開低盤整
經驗上的重點是加權及台指盤整到1小時均線後會如何
那時左右的收斂量縮可能是轉折點
有空看下圖的圓圈處
因為昨天週選大量P是10850及10800,加權20日均是10825左右,整數10800都是今天可以觀察的重點
因為10850的P很多,但盤中或昨天電子盤可能就有賣方減碼了,所以10800的P也很多,比較是重點支撐
結算若結算10800,10825,10850,賣方應都可以獲利出場
今天結算10835,現貨開低先跌到10800才反彈到10850再壓回10835結算
今天P10850低點是早上09:40點左右破今天低點向上翻從10點以下翻到50點見高點
今天的C10800是從11:18低點11向上翻到
都有走破低點向上翻的走勢,破底翻,1.翻過下降線2.翻過幾個前高...








20180531四
昨天美國大漲,今天亞股都強,台股開高盤整,盤中籌碼佳,最後一盤MSCI有人預期會大跌,但盤中籌碼就有點預告性質,居然小漲
創新高家數也變多,中小型股還是很熱


2018年5月27日 星期日

美國假日,將士陣亡紀念日20180528週一


2018年5月23日 星期三

測試

測試

2018年5月22日 星期二

AA台指盤中籌碼紀錄2018年全

台指盤中籌碼紀錄2018年
##以下有每日圖形收集及每日影片紀錄
(每日影片紀錄連結)


這個網址盡量紀錄了每天的盤中籌碼變化,各位可以參考看看

基本的用法為,您自己的技術面均線價量配合盤中籌碼,以下這三種盤
1.開低走高或開高走高盤為中紅K,籌碼通常會很好,也常會收在高檔(盤中可以找買點,作多守停損),電子盤也容易會有高點

2.開高走低或開低走低盤為中黑K,籌碼通常會很差,也常會收在低檔(盤中可以找空點,作空守停損),電子盤也容易會有低點

3.整理很久到09:45至11:00收斂後走多或走空,籌碼也會有幫助

盤中籌碼和當天台指漲跌的相關係數(待連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年01月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年02月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年03月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年04月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年05月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年06月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年07月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年08月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年09月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年10月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年11月(連結)

台指盤中籌碼紀錄2018年12月(連結)


AP888的停損單

AP888的停損單
  元大AP888軟體,可以在閃電下單來委託觸價單,但觸價單是放在你的電腦上,電腦當機或關機或網路斷線等因素就會失效。
  所以把若把停損單委託到交易所,那您電腦關機也沒關係,而且價格也比較不會延遲。
  要把停損單直接委託到交易所,有幾個注意事項

一、交易所要有接受停損單的委託的功能:像台灣期交所及香港交易所就沒有接受停損單的委託,所以台指就不能下停損單到交易所,其它國家的期交所大部份都有接受停損單。

二、停損單現在大約剩二種,(1)停損限價單,(2)停損巿價單,看各交易所的規定。有的商品(1)停損限價單,要鍵入二個價格,一個是觸到什麼價格,要下什麼價格
(2)停損巿價單,只要鍵入一個價格,觸到這個價格就會送出巿價單
停損單介紹的邏輯可以參考以下網址介紹
(國外期貨期交所停損單介紹連結)

財富888AP版,AP888的停損單有智慧單的觸價單或是OCO,可以參考以下連結
(財富888AP版智慧單介紹連結)

財富888AP版,AP888的停損單若要委託到交易所,則是用以下流程
以澳幣AD為例,CME的澳幣只有限價單、巿價單及停損限價單三種(沒有停損巿價單)

1.點上方的下單匣
2.鍵入口數,選擇商品,或點選報價商品也會在下單匣改變商品
3.選擇[停損(限)]=停損限價單
5.鍵入[觸發價]................觸到這個價格
4.鍵入[委託價]................會送出委託價

若是停損買進(紅色圖示),[觸發價]要大於等於[委託價]........不然會送不出去

若是停損賣出(綠色圖示),[觸發價]要小於等於[委託價]........不然會送不出去

(若搞不清楚再看一次國外停損單下單邏輯連結),可以下單後再取消,自己練習幾次

若覺得這樣下單太慢,元大YMF大戶下單系統也有利用閃電下單的方式,下停損單到期交所的功能,這部份可以問營業員或看YMF的介紹





以上
20180523#

選擇權賣方的實驗紀錄_週選

緣由的(連結)
選擇權賣方的實驗紀錄_週選
看來週選的時間價值當沖比月選有肉

20180522二圖1為週選,圖2為月選


20180523週三
今天振幅超過1%而且壓低,所以週選開盤價雙賣紀錄上會賠,除非猜到收盤價去SELL才會賺
月選則仍是小輸,應是波動比較大之故




20180524四


20180528一
週五忘了紀錄
今天行情比較小,賣方比較有利


20180530
今天行情很大,雙SELL應不利




台指選擇權賣方的實驗紀錄

台指選擇權賣方的實驗紀錄
  選擇權因為時間價值,所以若行情不動或行情不大,價值就會每天遞減,每天遞減多少點,為選擇權計算公式或計算結果的[Theta]
  建議選擇權交易者一定要熟悉選擇權的幾個因子的意義,不用會計算太深的,但要知道這些意義,及去那取得這些資料
(1)隱含波動率:簡稱[隱波]隱含波動率有點像利率,值愈高,計算出來的選擇權價值愈高,是從成交價去反推出隱含波動率的,所以大崩盤時,隱含波動率可能從平常的12%變成50%,所以選擇權價格光是從隱含波動率的大幅提高,就會大漲特漲,就像是2018/2/6選擇權大漲10倍100倍的那天。一些介紹(連結)

(2)[Vega]:隱含波動率變動一個百分比,權利金的價格變動點數;所以像319槍擊事件及20180206股災,假設價平的[Vega]=2,選擇權價平的PUT=50點,就算行情不動,光是[隱波]從12%變成50%,增加了35%,35*2=70點,行情因素不計入,因為隱波增加的因素,選擇權價格就可以從50點變50+70=120點,這樣有點概念了吧。

(3)[Delta]:期貨價格變動1點,選擇權的權利金變動的點數
價內的選擇權變動的點數跟期指都差不多,所以期指變動一點,選擇權也變動一點,[Delta]接近1但不會大於1;
因為時間價值的遠近,[Delta]會不同,若剩1天到期,價平的[Delta]可能是0.5~0.8
若還有20天到期價平的[Delta]可能低1點點
但價外的[Delta]則會因時間到期差很多喔
所以承上題,當天大跌400點,[Delta]本來是0.3,400點*0.3=120點,但因為進價內[Delta]又變高了,所以假設變成為[Delta]=1,假設200點進價內,那簡單算就是是剛剛的多了120點,而是部份要用[Delta]=1去算,假設200點的[Delta]=1,那就是200點*0.3+200*1=260點
剛剛那50點變120點還要再加260點=380點,以上是簡單有推出這些值造成的選擇權價格,其實因為有微積分的東東,所以會有加速度的概念,不是線性的喔

(4)[Gamma]:期貨價格變動1點,選擇權Delta變動幅度,這個好像有點二次微分的意思,不太容易懂,

(5)[Theta] :時間過了一天,選擇權會減少的價格,這個常反應在留倉的隔天,若期指開平盤或小漲小跌,選擇權就會開低
若在盤中5小時的時間價值減少,可能就是反應在[隱波]每天可能開盤是17%~15%,收盤是10%~12%

(6)履約價



不小心寫了一堆,有點偏離主題
但實際的重點是
選擇權賣方留倉的長期勝率可能到達80%以上但有1~5%的黑天鵝大崩跌行情,可能會讓賣方留倉的交易人,吐掉幾年的獲利還可能超額損失,因為賣方的損失無限,像是2018/2/6的大崩跌或319槍擊事件的下一個交易日
  所以也許每天當賣方當沖掉,也可以每天賺取一點點的時間價值,又不用冒著留倉的風險
  所以我若有時間,我每天就貼
(1)週選賣方,用台指開盤價,加減0點及50點及100點及150點的履約價開盤賣CALL及及PUT,收盤價計算看是損益多少,預計只要行情振幅在1%內,可能都不會輸,但1%外就不一定了,讓我們看一陣子的結果吧
(結果連結)


(2)月選賣方,用台指開盤價,加減0點及100點及200點及300點的履約價開盤賣CALL及及PUT,收盤價計算看是損益多少,預計只要行情振幅在1%內,可能都不會輸,但1%外就不一定了,讓我們看一陣子的結果吧

(結果連結)

2018年5月20日 星期日

相關度之盤中籌碼A值和外資當日期指買賣的相關度

相關度之盤中籌碼A值和外資當日期指買賣的相關度

下圖為20180518週五的300天資料(籌碼A值資料不足300天,以後再陸續補足)
先有個架構
看到資料好像
以下為20天的相關係數
盤中籌碼A值
和外資現貨當天買賣相關係數以正值為主
和外資期指要補完資料才較能明確
和當天漲跌的相關係數也很高



利多開高走高_樓梯型強勢上漲20180521週一

利多開高走高_樓梯型強勢上漲20180521週一
四月以來的中美貿易戰的利空影響,在今日早報頭條[暫時停火],所以美國期指電子盤開高0.8%,台灣則開高0.5%,一路走高,昨天之前量縮整理到60日均左右,今天走開高走高的樓梯型強勢上漲。
  盤中籌碼一路走揚,用相關度來看,今天下午外資法人期指的買賣超應為正相關,(相關度連結)
事後論:強勢盤的現象,出量,回檔量縮,低點墊高,高點創高,盤中期指的籌碼[賣買成筆差及賣買成口差]會是正值,愈大愈強,今天算是符合強勢盤的走勢。
若盤中找買點,收盤大多是獲利的。
以下為當天走勢




以下為當天籌碼,籌碼算是少見的大好,所以收最高點左右並不意外,對未來的影響呢,可以參考以下的相關係數比較圖(連結)



相關度之外資籌碼和加權指數及台指

小弟偶然間好奇外資的現貨及期指及選擇權和加權或台指的相關係數,就用近300天的資料至2018/5/18週五(當天及之前共300天)來做圖形,發現大部份時間是正相關的,尤其籌碼的值愈大愈具參考性,還有今天2018/5/21週一報紙頭中美貿易戰停火,剛好看到外資的PUT留倉是近300天的低檔區,有什麼聯想呢,自己想看看



以下這些值及圖形您看到什麼,大部份的值都不能單一使用,要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義

用現貨取代期指的因素是,現貨比較沒換月價差比較連續,而且現貨期指相關係收是99%左右

 外資現貨和加權





外資期貨和加權



外資淨選擇權和加權



外資淨CALL和加權


外資淨PUT和加權


以上這些值及圖形您看到什麼,大部份的值都不能單一使用,要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義