2018年5月27日 星期日
2018年5月23日 星期三
2018年5月22日 星期二
AA台指盤中籌碼紀錄2018年全
台指盤中籌碼紀錄2018年
##以下有每日圖形收集及每日影片紀錄
(每日影片紀錄連結)
這個網址盡量紀錄了每天的盤中籌碼變化，各位可以參考看看
基本的用法為，您自己的技術面均線價量配合盤中籌碼，以下這三種盤
1.開低走高或開高走高盤為中紅K，籌碼通常會很好，也常會收在高檔(盤中可以找買點，作多守停損)，電子盤也容易會有高點
2.開高走低或開低走低盤為中黑K，籌碼通常會很差，也常會收在低檔(盤中可以找空點，作空守停損)，電子盤也容易會有低點
3.整理很久到09:45至11:00收斂後走多或走空，籌碼也會有幫助
盤中籌碼和當天台指漲跌的相關係數(待連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年01月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年02月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年03月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年04月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年05月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年06月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年07月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年08月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年09月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年10月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年11月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年12月(連結)
##以下有每日圖形收集及每日影片紀錄
(每日影片紀錄連結)
這個網址盡量紀錄了每天的盤中籌碼變化，各位可以參考看看
基本的用法為，您自己的技術面均線價量配合盤中籌碼，以下這三種盤
1.開低走高或開高走高盤為中紅K，籌碼通常會很好，也常會收在高檔(盤中可以找買點，作多守停損)，電子盤也容易會有高點
2.開高走低或開低走低盤為中黑K，籌碼通常會很差，也常會收在低檔(盤中可以找空點，作空守停損)，電子盤也容易會有低點
3.整理很久到09:45至11:00收斂後走多或走空，籌碼也會有幫助
盤中籌碼和當天台指漲跌的相關係數(待連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年01月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年02月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年03月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年04月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年05月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年06月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年07月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年08月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年09月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年10月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年11月(連結)
台指盤中籌碼紀錄2018年12月(連結)
AP888的停損單
AP888的停損單
元大AP888軟體，可以在閃電下單來委託觸價單，但觸價單是放在你的電腦上，電腦當機或關機或網路斷線等因素就會失效。
所以把若把停損單委託到交易所，那您電腦關機也沒關係，而且價格也比較不會延遲。
要把停損單直接委託到交易所，有幾個注意事項
一、交易所要有接受停損單的委託的功能：像台灣期交所及香港交易所就沒有接受停損單的委託，所以台指就不能下停損單到交易所，其它國家的期交所大部份都有接受停損單。
二、停損單現在大約剩二種，(1)停損限價單，(2)停損巿價單，看各交易所的規定。有的商品(1)停損限價單，要鍵入二個價格，一個是觸到什麼價格，要下什麼價格
(2)停損巿價單，只要鍵入一個價格，觸到這個價格就會送出巿價單
停損單介紹的邏輯可以參考以下網址介紹
(國外期貨期交所停損單介紹連結)
財富888AP版，AP888的停損單有智慧單的觸價單或是OCO，可以參考以下連結
(財富888AP版智慧單介紹連結)
財富888AP版，AP888的停損單若要委託到交易所，則是用以下流程
以澳幣AD為例，CME的澳幣只有限價單、巿價單及停損限價單三種(沒有停損巿價單)
1.點上方的下單匣
2.鍵入口數，選擇商品，或點選報價商品也會在下單匣改變商品
3.選擇[停損(限)]=停損限價單
5.鍵入[觸發價]................觸到這個價格
4.鍵入[委託價]................會送出委託價
若是停損買進(紅色圖示)，[觸發價]要大於等於[委託價]........不然會送不出去
若是停損賣出(綠色圖示)，[觸發價]要小於等於[委託價]........不然會送不出去
(若搞不清楚再看一次國外停損單下單邏輯連結)，可以下單後再取消，自己練習幾次
若覺得這樣下單太慢，元大YMF大戶下單系統也有利用閃電下單的方式，下停損單到期交所的功能，這部份可以問營業員或看YMF的介紹
以上
20180523#
元大AP888軟體，可以在閃電下單來委託觸價單，但觸價單是放在你的電腦上，電腦當機或關機或網路斷線等因素就會失效。
所以把若把停損單委託到交易所，那您電腦關機也沒關係，而且價格也比較不會延遲。
要把停損單直接委託到交易所，有幾個注意事項
一、交易所要有接受停損單的委託的功能：像台灣期交所及香港交易所就沒有接受停損單的委託，所以台指就不能下停損單到交易所，其它國家的期交所大部份都有接受停損單。
二、停損單現在大約剩二種，(1)停損限價單，(2)停損巿價單，看各交易所的規定。有的商品(1)停損限價單，要鍵入二個價格，一個是觸到什麼價格，要下什麼價格
(2)停損巿價單，只要鍵入一個價格，觸到這個價格就會送出巿價單
停損單介紹的邏輯可以參考以下網址介紹
(國外期貨期交所停損單介紹連結)
財富888AP版，AP888的停損單有智慧單的觸價單或是OCO，可以參考以下連結
(財富888AP版智慧單介紹連結)
財富888AP版，AP888的停損單若要委託到交易所，則是用以下流程
以澳幣AD為例，CME的澳幣只有限價單、巿價單及停損限價單三種(沒有停損巿價單)
1.點上方的下單匣
2.鍵入口數，選擇商品，或點選報價商品也會在下單匣改變商品
3.選擇[停損(限)]=停損限價單
5.鍵入[觸發價]................觸到這個價格
4.鍵入[委託價]................會送出委託價
若是停損買進(紅色圖示)，[觸發價]要大於等於[委託價]........不然會送不出去
若是停損賣出(綠色圖示)，[觸發價]要小於等於[委託價]........不然會送不出去
(若搞不清楚再看一次國外停損單下單邏輯連結)，可以下單後再取消，自己練習幾次
若覺得這樣下單太慢，元大YMF大戶下單系統也有利用閃電下單的方式，下停損單到期交所的功能，這部份可以問營業員或看YMF的介紹
以上
20180523#
選擇權賣方的實驗紀錄_週選
緣由的(連結)
選擇權賣方的實驗紀錄_週選
看來週選的時間價值當沖比月選有肉
20180522二圖1為週選,圖2為月選
20180523週三
今天振幅超過1%而且壓低，所以週選開盤價雙賣紀錄上會賠，除非猜到收盤價去SELL才會賺
月選則仍是小輸，應是波動比較大之故
20180524四
20180528一
週五忘了紀錄
今天行情比較小，賣方比較有利
20180530
今天行情很大，雙SELL應不利
選擇權賣方的實驗紀錄_週選
看來週選的時間價值當沖比月選有肉
20180522二圖1為週選,圖2為月選
20180523週三
今天振幅超過1%而且壓低，所以週選開盤價雙賣紀錄上會賠，除非猜到收盤價去SELL才會賺
月選則仍是小輸，應是波動比較大之故
20180524四
20180528一
週五忘了紀錄
今天行情比較小，賣方比較有利
20180530
今天行情很大，雙SELL應不利
台指選擇權賣方的實驗紀錄
台指選擇權賣方的實驗紀錄
選擇權因為時間價值，所以若行情不動或行情不大，價值就會每天遞減，每天遞減多少點，為選擇權計算公式或計算結果的[Theta]
建議選擇權交易者一定要熟悉選擇權的幾個因子的意義，不用會計算太深的，但要知道這些意義，及去那取得這些資料
(1)隱含波動率：簡稱[隱波]隱含波動率有點像利率，值愈高，計算出來的選擇權價值愈高，是從成交價去反推出隱含波動率的，所以大崩盤時，隱含波動率可能從平常的12%變成50%，所以選擇權價格光是從隱含波動率的大幅提高，就會大漲特漲，就像是2018/2/6選擇權大漲10倍100倍的那天。一些介紹(連結)、
(2)[Vega]：隱含波動率變動一個百分比，權利金的價格變動點數；所以像319槍擊事件及20180206股災，假設價平的[Vega]=2，選擇權價平的PUT=50點，就算行情不動，光是[隱波]從12%變成50%，增加了35%，35*2=70點，行情因素不計入，因為隱波增加的因素，選擇權價格就可以從50點變50+70=120點，這樣有點概念了吧。
(3)[Delta]：期貨價格變動1點，選擇權的權利金變動的點數
價內的選擇權變動的點數跟期指都差不多，所以期指變動一點，選擇權也變動一點，[Delta]接近1但不會大於1；
因為時間價值的遠近，[Delta]會不同，若剩1天到期，價平的[Delta]可能是0.5~0.8
若還有20天到期價平的[Delta]可能低1點點
但價外的[Delta]則會因時間到期差很多喔
所以承上題，當天大跌400點，[Delta]本來是0.3，400點*0.3=120點，但因為進價內[Delta]又變高了，所以假設變成為[Delta]=1，假設200點進價內，那簡單算就是是剛剛的多了120點，而是部份要用[Delta]=1去算，假設200點的[Delta]=1，那就是200點*0.3+200*1=260點
剛剛那50點變120點還要再加260點=380點，以上是簡單有推出這些值造成的選擇權價格，其實因為有微積分的東東，所以會有加速度的概念，不是線性的喔
(4)[Gamma]：期貨價格變動1點，選擇權Delta變動幅度，這個好像有點二次微分的意思，不太容易懂，
(5)[Theta] ：時間過了一天，選擇權會減少的價格，這個常反應在留倉的隔天，若期指開平盤或小漲小跌，選擇權就會開低
若在盤中5小時的時間價值減少，可能就是反應在[隱波]每天可能開盤是17%~15%，收盤是10%~12%
(6)履約價
不小心寫了一堆，有點偏離主題
但實際的重點是
選擇權賣方留倉的長期勝率可能到達80%以上，但有1~5%的黑天鵝大崩跌行情，可能會讓賣方留倉的交易人，吐掉幾年的獲利還可能超額損失，因為賣方的損失無限，像是2018/2/6的大崩跌或319槍擊事件的下一個交易日
所以也許每天當賣方當沖掉，也可以每天賺取一點點的時間價值，又不用冒著留倉的風險
所以我若有時間，我每天就貼
(1)週選賣方，用台指開盤價，加減0點及50點及100點及150點的履約價開盤賣CALL及及PUT，收盤價計算看是損益多少，預計只要行情振幅在1%內，可能都不會輸，但1%外就不一定了，讓我們看一陣子的結果吧
(結果連結)
(2)月選賣方，用台指開盤價，加減0點及100點及200點及300點的履約價開盤賣CALL及及PUT，收盤價計算看是損益多少，預計只要行情振幅在1%內，可能都不會輸，但1%外就不一定了，讓我們看一陣子的結果吧
(結果連結)
選擇權因為時間價值，所以若行情不動或行情不大，價值就會每天遞減，每天遞減多少點，為選擇權計算公式或計算結果的[Theta]
建議選擇權交易者一定要熟悉選擇權的幾個因子的意義，不用會計算太深的，但要知道這些意義，及去那取得這些資料
(1)隱含波動率：簡稱[隱波]隱含波動率有點像利率，值愈高，計算出來的選擇權價值愈高，是從成交價去反推出隱含波動率的，所以大崩盤時，隱含波動率可能從平常的12%變成50%，所以選擇權價格光是從隱含波動率的大幅提高，就會大漲特漲，就像是2018/2/6選擇權大漲10倍100倍的那天。一些介紹(連結)、
(2)[Vega]：隱含波動率變動一個百分比，權利金的價格變動點數；所以像319槍擊事件及20180206股災，假設價平的[Vega]=2，選擇權價平的PUT=50點，就算行情不動，光是[隱波]從12%變成50%，增加了35%，35*2=70點，行情因素不計入，因為隱波增加的因素，選擇權價格就可以從50點變50+70=120點，這樣有點概念了吧。
(3)[Delta]：期貨價格變動1點，選擇權的權利金變動的點數
價內的選擇權變動的點數跟期指都差不多，所以期指變動一點，選擇權也變動一點，[Delta]接近1但不會大於1；
因為時間價值的遠近，[Delta]會不同，若剩1天到期，價平的[Delta]可能是0.5~0.8
若還有20天到期價平的[Delta]可能低1點點
但價外的[Delta]則會因時間到期差很多喔
所以承上題，當天大跌400點，[Delta]本來是0.3，400點*0.3=120點，但因為進價內[Delta]又變高了，所以假設變成為[Delta]=1，假設200點進價內，那簡單算就是是剛剛的多了120點，而是部份要用[Delta]=1去算，假設200點的[Delta]=1，那就是200點*0.3+200*1=260點
剛剛那50點變120點還要再加260點=380點，以上是簡單有推出這些值造成的選擇權價格，其實因為有微積分的東東，所以會有加速度的概念，不是線性的喔
(4)[Gamma]：期貨價格變動1點，選擇權Delta變動幅度，這個好像有點二次微分的意思，不太容易懂，
(5)[Theta] ：時間過了一天，選擇權會減少的價格，這個常反應在留倉的隔天，若期指開平盤或小漲小跌，選擇權就會開低
若在盤中5小時的時間價值減少，可能就是反應在[隱波]每天可能開盤是17%~15%，收盤是10%~12%
(6)履約價
不小心寫了一堆，有點偏離主題
但實際的重點是
選擇權賣方留倉的長期勝率可能到達80%以上，但有1~5%的黑天鵝大崩跌行情，可能會讓賣方留倉的交易人，吐掉幾年的獲利還可能超額損失，因為賣方的損失無限，像是2018/2/6的大崩跌或319槍擊事件的下一個交易日
所以也許每天當賣方當沖掉，也可以每天賺取一點點的時間價值，又不用冒著留倉的風險
所以我若有時間，我每天就貼
(1)週選賣方，用台指開盤價，加減0點及50點及100點及150點的履約價開盤賣CALL及及PUT，收盤價計算看是損益多少，預計只要行情振幅在1%內，可能都不會輸，但1%外就不一定了，讓我們看一陣子的結果吧
(結果連結)
(2)月選賣方，用台指開盤價，加減0點及100點及200點及300點的履約價開盤賣CALL及及PUT，收盤價計算看是損益多少，預計只要行情振幅在1%內，可能都不會輸，但1%外就不一定了，讓我們看一陣子的結果吧
(結果連結)
2018年5月20日 星期日
相關度之盤中籌碼A值和外資當日期指買賣的相關度
相關度之盤中籌碼A值和外資當日期指買賣的相關度
下圖為20180518週五的300天資料(籌碼A值資料不足300天，以後再陸續補足)
先有個架構
看到資料好像
以下為20天的相關係數
盤中籌碼A值
和外資現貨當天買賣相關係數以正值為主
和外資期指要補完資料才較能明確
和當天漲跌的相關係數也很高
下圖為20180518週五的300天資料(籌碼A值資料不足300天，以後再陸續補足)
先有個架構
看到資料好像
以下為20天的相關係數
盤中籌碼A值
和外資現貨當天買賣相關係數以正值為主
和外資期指要補完資料才較能明確
和當天漲跌的相關係數也很高
利多開高走高_樓梯型強勢上漲20180521週一
利多開高走高_樓梯型強勢上漲20180521週一
四月以來的中美貿易戰的利空影響，在今日早報頭條[暫時停火]，所以美國期指電子盤開高0.8%，台灣則開高0.5%，一路走高，昨天之前量縮整理到60日均左右，今天走開高走高的樓梯型強勢上漲。
盤中籌碼一路走揚，用相關度來看，今天下午外資法人期指的買賣超應為正相關，(相關度連結)
事後論：強勢盤的現象，出量，回檔量縮，低點墊高，高點創高，盤中期指的籌碼[賣買成筆差及賣買成口差]會是正值，愈大愈強，今天算是符合強勢盤的走勢。
若盤中找買點，收盤大多是獲利的。
以下為當天走勢
以下為當天籌碼，籌碼算是少見的大好，所以收最高點左右並不意外，對未來的影響呢，可以參考以下的相關係數比較圖(連結)
四月以來的中美貿易戰的利空影響，在今日早報頭條[暫時停火]，所以美國期指電子盤開高0.8%，台灣則開高0.5%，一路走高，昨天之前量縮整理到60日均左右，今天走開高走高的樓梯型強勢上漲。
盤中籌碼一路走揚，用相關度來看，今天下午外資法人期指的買賣超應為正相關，(相關度連結)
事後論：強勢盤的現象，出量，回檔量縮，低點墊高，高點創高，盤中期指的籌碼[賣買成筆差及賣買成口差]會是正值，愈大愈強，今天算是符合強勢盤的走勢。
若盤中找買點，收盤大多是獲利的。
以下為當天走勢
以下為當天籌碼，籌碼算是少見的大好，所以收最高點左右並不意外，對未來的影響呢，可以參考以下的相關係數比較圖(連結)
相關度之外資籌碼和加權指數及台指
小弟偶然間好奇外資的現貨及期指及選擇權和加權或台指的相關係數，就用近300天的資料至2018/5/18週五(當天及之前共300天)來做圖形，發現大部份時間是正相關的，尤其籌碼的值愈大愈具參考性，還有今天2018/5/21週一報紙頭中美貿易戰停火，剛好看到外資的PUT留倉是近300天的低檔區，有什麼聯想呢，自己想看看
以下這些值及圖形您看到什麼，大部份的值都不能單一使用，要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義
用現貨取代期指的因素是，現貨比較沒換月價差比較連續，而且現貨期指相關係收是99%左右
外資現貨和加權
外資期貨和加權
外資淨選擇權和加權
外資淨CALL和加權
外資淨PUT和加權
以上這些值及圖形您看到什麼，大部份的值都不能單一使用，要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義
以下這些值及圖形您看到什麼，大部份的值都不能單一使用，要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義
用現貨取代期指的因素是，現貨比較沒換月價差比較連續，而且現貨期指相關係收是99%左右
外資期貨和加權
外資淨選擇權和加權
外資淨CALL和加權
外資淨PUT和加權
以上這些值及圖形您看到什麼，大部份的值都不能單一使用，要綜合一些籌碼及指數或時事才會更有意義
2018年5月16日 星期三
股票當沖的經驗分享
股票當沖的經驗分享
因為證交稅當沖減半，網路上FB社團有一個還不錯的在熱衷股票當沖，其中幾位前輩高手，很熱心又沒有商業氣息，算是很棒的社團
當沖的重點有幾個
1.手續費(當然愈低愈好，但小弟只拿到跟標準一樣的手續費，算相對高的)
因為員工戶無法申請優惠...............
2.下單看盤工具：軟體介面，原則上建議要會[閃電下單]來下單，要會開多個[閃電下單]，要會用多視窗盯盤，可以一次看多檔股票或期指方向或同一族群股票
3.事先股票分類的工作及選股標的方法 ，這個很重要
4.早上重大消息及臨時重大消息及未來會發生的事，這個也很重要
舉例
3.事先股票分類的工作及選股標的方法
在2018年5月份的被動元件飚漲
在股票當沖一次要順勢為主，價量並重，所以事先分類好被動元件有那些
如被動元件的MLCC=
20180516三，國巨及華新科警示分盤交易也第一根大黑K，但其它被動元件仍有漲有跌
但盤後新聞很多自營商都為了積效大買被動元件
20180517四，早上經濟日報APP，日本最大被動元件大廠，答應長約供應和碩英業達等大廠的MLCC，所以被動元件價格的漲勢應會受阻
可以分析出被動元件今天漲多的很容易大漲，所以用多圖顯示，開盤開低應仍有機會下殺或至跌停，所以當天主要操作被動元件的空方當沖，價量因應，應有很大的機會可以獲利
高手的文章
陳信宏
因為證交稅當沖減半，網路上FB社團有一個還不錯的在熱衷股票當沖，其中幾位前輩高手，很熱心又沒有商業氣息，算是很棒的社團
當沖的重點有幾個
1.手續費(當然愈低愈好，但小弟只拿到跟標準一樣的手續費，算相對高的)
因為員工戶無法申請優惠...............
2.下單看盤工具：軟體介面，原則上建議要會[閃電下單]來下單，要會開多個[閃電下單]，要會用多視窗盯盤，可以一次看多檔股票或期指方向或同一族群股票
3.事先股票分類的工作及選股標的方法 ，這個很重要
4.早上重大消息及臨時重大消息及未來會發生的事，這個也很重要
舉例
3.事先股票分類的工作及選股標的方法
在2018年5月份的被動元件飚漲
在股票當沖一次要順勢為主，價量並重，所以事先分類好被動元件有那些
如被動元件的MLCC=
積層陶瓷電容(MLCC)=2327國巨、2492華新科、3026禾伸堂、6173信昌電、3090日電貿、8163達方、8043蜜望車
其它：2481強茂、2472立隆電、6175立敦、3537堡達、2456奇力新
等等
若分類好就可以用點金靈軟體的自選股一次看9或12檔的走勢圖及價量圖
4.早上重大消息及臨時重大消息及未來會發生的事
20180515二早上MSCI納入的2492華新科利多，及之前一連串的被動元件漲價利多，尤其是MLCC，所以主要被動元件股都大漲，2327國巨漲停攻1000元的紀錄20180516三，國巨及華新科警示分盤交易也第一根大黑K，但其它被動元件仍有漲有跌
但盤後新聞很多自營商都為了積效大買被動元件
20180517四，早上經濟日報APP，日本最大被動元件大廠，答應長約供應和碩英業達等大廠的MLCC，所以被動元件價格的漲勢應會受阻
可以分析出被動元件今天漲多的很容易大漲，所以用多圖顯示，開盤開低應仍有機會下殺或至跌停，所以當天主要操作被動元件的空方當沖，價量因應，應有很大的機會可以獲利
高手的文章
陳信宏
_編號1_最後一盤拉高壓低
(領先指標介紹)的使用時機
第一盤：
站上均線可能大漲開盤試撮大漲超過期指或，
跌破均線可能大跌，開盤試撮大跌超過期指
最後一盤：
當日軋空籌碼也佳，最後一盤試撮大漲可能是真的機率會比較高
當日殺多籌碼也差，最後一盤試撮大跌可能是真的機率會比較高
20180516三，週選結算，加權上下50點盤整10915~10865，結算10872，最後一盤拉高22點。這天應有幫助，期指籌碼也支持拉最後一盤
20180523三，週選結算，加權開高走低，結算10920，最後一盤壓低27點，期指籌碼也很不好，支持最後一盤壓低
20181031三，週選結算，跌了快一個月跌1500點的台指在昨天摩根結算在9525左右後，昨天美國大漲到10日均，今天台指開高攻過10日均，盤整很久，大漲1.8%左右，後來最後一盤加權試撮在50~230點間，結果撮在漲70點，台指從13:25開始軋空高低60點，我在13:28左右才錄影，分享給各位，影片如下；以後如果有可能軋空及殺多的那天，值得去看試撮來下單
https://youtu.be/tE_L5a9NY98
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SOP1_選擇權結算日20180516三
SOP1_選擇權結算日20180516三
盤後來分析紀錄這個SOP1
1.結算前一天用選擇權留倉最大未平倉量(OI)又近的履約價PUT為壓力，CALL為支撐
2.盤中配合國際及盤中觀察，原則上最大量的PUT為壓力，在這個價之上或左右也許可以以小搏大去買這個履約價的PUT，急殺時回補平倉；反之在最大量OI的CALL，殺盤至此，也許可以以小搏大去買這個履約價的CALL，反彈量回補平倉
3.重點是常常可以買到3至10點，若結算符合預期，則常有數倍利潤，若不符合預期，則可能一口大約100至500元的金額就會歸零，所以資金控管很重要喔
4.因為這種方法成功的機會可能只有1至5成，勝率要配合盤中情境的分析才會提高，但因為都是以便宜的點數為主，所以對的話也常會有數倍起跳，所以進場時間點及運氣也滿重要的...
以20180516為例，10900PUT就有利潤，盤中有到10900之上不多，收盤結算在10872，有28點的結算價
以下為介紹
台灣選擇權結算尤其是月選擇權，在前一天或前二天看選擇權未平倉量大區間，可以用來推測可能結算的區間，若配合國際及當日盤勢來調整看法
以20180516三的結算為例
前一天的選擇權未平倉分布圖如下
可以看到5/15為黑K，最大的CALL未平倉為3.8萬口，為作買方最多人買的履約價，也是作賣方最多人賣的履約價，所以在明天結算可以視為一個大壓力，所以若結算為10900之下為可能現象，以此理由去推論10900之上的盤中不建議追多；反之10800的未平倉有3.2萬口，若有跌到10800則不建議追空
下圖為當日20180516盤中的走勢圖
因為美股昨天跌幅在0.7~1.2%間，台指電子盤也跌，所以今早開低是合理的，開低後快速反彈到10900之上的09:30，台指10900，現貨10917左右，就回檔一次到現貨平倉約10點左右，所以這是第一個10900，盤中現貨有10900但期貨沒有，到12:12左右現期貨又來到10900，此時的PUT10900的大約是5.5至10點之間，後來結算在10872，為28點
早盤有一個10900，若看空應是買10950或10900的PUT???自己衡量，可以自己看下圖例，若沒在10:05的下殺回補，可能就又會吃虧，尾盤又來一次10900，這次就有5.6~10點變27至35點的機會，做錯可能歸零，做對則算是分析加運氣的結果，提供參考
盤後來分析紀錄這個SOP1
1.結算前一天用選擇權留倉最大未平倉量(OI)又近的履約價PUT為壓力，CALL為支撐
2.盤中配合國際及盤中觀察，原則上最大量的PUT為壓力，在這個價之上或左右也許可以以小搏大去買這個履約價的PUT，急殺時回補平倉；反之在最大量OI的CALL，殺盤至此，也許可以以小搏大去買這個履約價的CALL，反彈量回補平倉
3.重點是常常可以買到3至10點，若結算符合預期，則常有數倍利潤，若不符合預期，則可能一口大約100至500元的金額就會歸零，所以資金控管很重要喔
4.因為這種方法成功的機會可能只有1至5成，勝率要配合盤中情境的分析才會提高，但因為都是以便宜的點數為主，所以對的話也常會有數倍起跳，所以進場時間點及運氣也滿重要的...
以20180516為例，10900PUT就有利潤，盤中有到10900之上不多，收盤結算在10872，有28點的結算價
以下為介紹
台灣選擇權結算尤其是月選擇權，在前一天或前二天看選擇權未平倉量大區間，可以用來推測可能結算的區間，若配合國際及當日盤勢來調整看法
以20180516三的結算為例
前一天的選擇權未平倉分布圖如下
可以看到5/15為黑K，最大的CALL未平倉為3.8萬口，為作買方最多人買的履約價，也是作賣方最多人賣的履約價，所以在明天結算可以視為一個大壓力，所以若結算為10900之下為可能現象，以此理由去推論10900之上的盤中不建議追多；反之10800的未平倉有3.2萬口，若有跌到10800則不建議追空
下圖為當日20180516盤中的走勢圖
因為美股昨天跌幅在0.7~1.2%間，台指電子盤也跌，所以今早開低是合理的，開低後快速反彈到10900之上的09:30，台指10900，現貨10917左右，就回檔一次到現貨平倉約10點左右，所以這是第一個10900，盤中現貨有10900但期貨沒有，到12:12左右現期貨又來到10900，此時的PUT10900的大約是5.5至10點之間，後來結算在10872，為28點
早盤有一個10900，若看空應是買10950或10900的PUT???自己衡量，可以自己看下圖例，若沒在10:05的下殺回補，可能就又會吃虧，尾盤又來一次10900，這次就有5.6~10點變27至35點的機會，做錯可能歸零，做對則算是分析加運氣的結果，提供參考